天气 
2026-04-05
欧洲资产正经历近十年来最剧烈的抛售浪潮之一，机构投资者正在迅速削减其在欧洲市场的敞口。高盛Prime Brokerage数据显示，上月欧洲资产的净抛售规模达到了自2025年3月以来的最大单月降幅，在过去十年中排名第三，做空盘与做多盘的比例高达2.2比1。
摩根大通的数据也显示，欧洲综合持仓指标已降至2015年以来的第三低位，标准差低于负1.5，四周持仓变动更是跌破了负2个标准差。这表明当前欧洲持仓的净空头压力处于历史极端水平，仅在少数历史性市场压力时刻后出现过类似情况。
以一个月持仓变化Z分数衡量，CTA（商品交易顾问）群体对欧洲资产的减仓幅度达到了该数据序列有史以来最为极端的水平。作为趋势跟踪型策略的代表，CTA的集中出逃通常会自我强化，进一步加大市场的下行压力。摩根大通持仓团队指出，综合考虑对冲基金、CTA及纯多头基金三类机构，欧洲整体持仓已处于极低水平。
资金撤出不仅体现在股票持仓层面，外汇市场也反映了系统性的风险规避态势。欧元期权市场的偏斜度持续下降，显示出期权市场参与者转向避险操作的趋势。
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